การซื้อขาย ผันผวน พื้นฐาน กลยุทธ์ vxx

การซื้อขายผันผวน: กลยุทธ์ VXX พื้นฐาน การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและตลาดอีทีเอฟ ETN ได้ทำให้มันง่ายอย่างเหลือเชื่อสำหรับผู้ประกอบการค้าขายปลีกโดยเฉลี่ยจะมีการเข้าถึงความอุดมสมบูรณ์ของตลาดที่แตกต่างที่ใช้ในการสงวนไว้สำหรับผู้ค้ามืออาชีพ ด้วยความพร้อมใหม่ที่ได้มาไหลบ่าเข้ามาของกลยุทธ์และความคิดสำหรับวิธีการเชิงปริมาณเพื่อตลาดเหล่านี้ การสร้าง VXX ETN ได้ให้ผู้ค้าปลีกสามารถในการผันผวนของตลาดการค้า ผู้ค้าที่ใช้ในการเพียงแค่ใช้ VIX เป็นตัวบ่งชี้ตลาดทั่วไปขณะนี้สามารถค้าจริงตัวบ่งชี้ว่า VXX ทำให้ความผันผวนของการซื้อขายตัวเลือกสำหรับผู้ค้าปลีก เจ Wolberg ช่วยให้เรามีความคิดที่ไม่ซ้ำกันสำหรับกลยุทธ์การซื้อขาย เจ Wolberg จากความผันผวนของการซื้อขายที่ตีพิมพ์กลยุทธ์สำหรับการซื้อขาย VXX ขึ้นอยู่กับสัญญาณจาก VXX สัปดาห์ม้วนผลผลิต (เบี้ยว) และ 10 วันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่าย กฎสำหรับความคิดนี้เป็นง่ายมาก: มีสองส่วนของกลยุทธ์การซื้อขายนี้คือ: 1) เป็นสั้น VXX / UVXY (หรือนานสิบสี่ / SVXY) เมื่อใดก็ตามที่บอกบุญไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของตนและ 2) เป็นเวลานาน VXX / UVXY (หรือที่สิบสี่สั้น) เมื่อใดก็ตามที่เบี้ยวอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ เขาให้เรามีพารามิเตอร์ backtesting ของเขา Ive backtested กลยุทธ์แยก​​ต่างหากสำหรับ VXX สั้นเท่านั้นและ VXX ยาวจากจุดเริ่มต้นของ VXX นี้ (2009/01/30) ผ่าน 2013/12/10 จุดตัดสินใจจะทำโดยใช้ข้อมูลวันปิด (การซื้อขายของแต่ละบุคคลในการวิเคราะห์สามารถดูได้ที่นี่) เจย์ผลตอบแทนด้านสั้นมองแนวโน้มมาก: สำหรับ VXX สั้นเท่านั้น: # ของกําไร: 59 # ของการสูญเสีย: 47 ราคาเฉลี่ยย้อนกลับ: + 4.1% กำไรสูงสุด: + 40.4% ขาดทุนสูงสุด: -19.2% ผลรวมของการสูญเสียกําไร + 438.6% แต่ผลตอบแทนที่ด้านข้างของเขายาว arent ทำกำไรได้: สำหรับ VXX ยาวเท่านั้น: # ของกําไร: 32 # ของการสูญเสีย: 74 ราคาเฉลี่ยผลตอบแทน -0.8% กำไรสูงสุด: + 60.6% ขาดทุนสูงสุด: -17.4% ผลรวมของการสูญเสียกําไร: -81.9% ในขณะที่คุณสามารถมองเห็นด้านสั้นของกลยุทธ์นี้ดูเหมือนจะมีขอบ แต่ไม่ด้านค่อนข้างยาวกองขึ้น เจย์ยังคงโดยการให้ histograms ที่รายงานผลตอบแทนของธุรกิจการค้าของแต่ละบุคคล นอกจากนี้เขายังแสดงให้เห็นว่าหลายธุรกิจการค้าด้านยาวเริ่มต้นจากการทำกำไรได้ แต่แล้วให้กลับมากำไรของพวกเขาและกลายเป็นความสูญเสียเล็กน้อย ทฤษฎีของเขาก็คือการดำเนินการหยุดต่อท้ายจะได้รับการคุ้มครองผลกำไรเหล่านั้นและกลายเป็นกลยุทธ์ด้านยาวที่ประสบความสำเร็จ นอกเหนือจากการเพิ่มหยุดต่อท้ายผมก็จะอยากรู้อยากเห็นที่จะดูว่าการเพิ่มตัวกรองแนวโน้มระยะยาวจะส่งผลกระทบผลตอบแทน ฉันสงสัยว่าหลายของการค้าการสูญเสียของเขาเกิดขึ้นในด้านผิดของ 100 หรือ 200 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่าย อีกครั้งหนึ่งที่เรามีกลยุทธ์ที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ซ้ำกันและมีกำไร แต่ที่จุดนี้เป็นเพียงแนวคิดที่น่าสนใจ