การพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายแบบอัตโนมัติ การพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายแบบอัตโนมัติ จุดมุ่งหมายของงานนี้คือการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ (จากฐานข้อมูลที่มีให้บริการในชั้นเรียน) กลยุทธ์ที่จะขึ้นอยู่กับผลกระทบที่ส่งผลตอบแทนทั่วตลาดหุ้นและสินทรัพย์อื่น ๆ ในเขตทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันจะมุ่งเน้นไปที่ฝนดาวตก? ผลกระทบของ Engle อิโตะและหลิน เราจะประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลองทางเศรษฐมิติโดยใช้เทคนิค MSExcel OLS สำหรับตลาดหลักทรัพย์สวิสและดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ผลที่จะทำหน้าที่เป็นฐานสำหรับการก่อสร้างของกลยุทธ์การซื้อขายและการสร้างสัญญาณสำหรับการทำธุรกรรมซื้อขายสมมุติ งานของคุณจะได้รับการเลียนแบบผลที่ได้รับขึ้นอยู่กับสองตลาดการเงินที่คุณเลือกและจำลองกลยุทธ์ที่ได้รับการแต่งตั้งใน Excel โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คุณควรทำต่อไปนี้: 1- พูดคุยรูปแบบทางเศรษฐมิติที่คุณเลือก (เราเลือกหุ้นเซี่ยงไฮ้ Market) ที่จะใช้สำหรับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณและความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีตลาดหุ้นต่าง ๆ ที่จะอธิบาย 2- การคำนวณผลตอบแทนโดยรวมจากกลยุทธ์ของคุณสำหรับระยะเวลาทั้งหมดของการทดลอง (ในตัวอย่าง) 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ได้รับ: การประเมินการทำกำไรของกลยุทธ์ความมั่นคงของผลตอบแทนที่อื่น ๆ 4 การประเมินผลการดำเนินงานของการคาดการณ์รูปแบบและกลยุทธ์ของคุณ: คุณสามารถใช้มาตรการที่มีคุณภาพทิศทาง (หรือมาตรการอื่น ๆ ของการคาดการณ์ผลการดำเนินงานซึ่งคุณจะพบว่ามีเหตุผลที่เหมาะสมและสามารถปรับการใช้งานของพวกเขา) 5 หารือเกี่ยวกับผลที่ได้รับ 6 ใช้รูปแบบการซื้อขายของคุณอยู่นอกช่วงเวลาตัวอย่างและคำนวณผลตอบแทนโดยรวมจากกลยุทธ์และทิศทางมาตรการที่มีคุณภาพ เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบของคุณในตัวอย่างที่จะออกตัวอย่าง 7 พยายามที่จะรวมตัวแปรที่สองเป็นกลยุทธ์การซื้อขายแบบมีเงื่อนไขของคุณ กล่าวคือ ซื้อ Tadawul เฉพาะในกรณีที่ทั้งดาวโจนส์และราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นทั้งคืนก่อน นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มคุณสมบัติเพิ่มเติมของการวิเคราะห์เช่นการรวมตัวและการจำลองของค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมการกรองของการคาดการณ์ที่แตกต่างกันจำนวนการซื้อขาย ฯลฯ งานนี้จะได้รับคะแนนพิเศษ หมายเหตุ: เราเลือกที่ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ สถานที่แห่งนี้สั่งซื้อหรือคำสั่งที่คล้ายกันกับเราวันนี้และได้รับส่วนลดที่น่าตื่นตาตื่นใจ
No comments:
Post a Comment